Text
Extremes and Integrated Risk Management
Referensi inti pertama tentang perkembangan terbaru dalam teori nilai ekstrem dan penerapannya dalam industri keuangan dan asuransi
* Memberikan gambaran menyeluruh tentang teori nilai ekstrem dari perspektif keuangan
* Akademisi ahli memeriksa perkembangan terkini dalam pemodelan peristiwa ekstrem
* Penawaran perpanjangan dari metodologi VAR tradisional dan memberikan analisis distribusi abnormal di ujung kurva
* Memeriksa pola dan kemungkinan terjadinya peristiwa ekstrem
* Kontribusi dipilih dan diperkenalkan oleh akademisi terkemuka di lapangan, Paul Embrechts dari Federal Institute of Technology (ETH), Zürich
Ketersediaan
| B2300839 | 658.15 EMB e | BRI Corporate University Library | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
658.15 EMB e
- Penerbit
- United Kingdom : Risk Books., 2000
- Deskripsi Fisik
-
xxviii, 273 hlm.: ilus.; 29.5cm.
- Bahasa
-
English
- ISBN/ISSN
-
189-933-274-X
- Klasifikasi
-
658.15
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
-
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Paul Embrechts
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Tidak Ada Data
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar