Text
Quantitative Risk Management : Concepts, Techniques, and Tools
Implementasi model risiko kuantitatif yang baik merupakan perhatian penting bagi semua lembaga keuangan, dan tren ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan proses regulasi seperti Basel II. Buku ini memberikan perlakuan komprehensif tentang konsep teoretis dan teknik pemodelan manajemen risiko kuantitatif dan membekali pembaca - apakah analis risiko keuangan, aktuaris, regulator, atau mahasiswa keuangan kuantitatif - dengan alat praktis untuk memecahkan masalah dunia nyata. Penulis membahas metode untuk pemodelan risiko pasar, kredit, dan operasional; menempatkan pendekatan industri standar pada pijakan yang lebih formal; dan menggambarkan perkembangan terkini yang melampaui, dan mengatasi kekurangan utama dari, praktik saat ini.
Metodologi buku ini mengacu pada beragam disiplin kuantitatif, dari keuangan matematika melalui statistik dan ekonometrik hingga matematika aktuaria. Konsep utama yang dibahas meliputi distribusi kerugian, pengukuran risiko, dan prinsip agregasi dan alokasi risiko. Tema utamanya adalah kebutuhan untuk mengatasi hasil yang ekstrim dan ketergantungan pemicu risiko utama secara memuaskan. Teknik yang diperlukan berasal dari analisis statistik multivariat, pemodelan deret waktu keuangan, kopula, dan teori nilai ekstrim. Bab yang lebih teknis membahas derivatif kredit. Berdasarkan mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa magister dan profesional, buku ini merupakan referensi unik dan mendasar yang ditetapkan untuk menjadi standar di bidang tersebut.
Ketersediaan
| B2300497 | 658.155 MCN q | BRI Corporate University Library | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
658.155 MCN q
- Penerbit
- New Jersey : Princeton University Press., 2005
- Deskripsi Fisik
-
xv, 538 hlm.:Ilus;24 cm
- Bahasa
-
English
- ISBN/ISSN
-
978-0-691-12255-7
- Klasifikasi
-
658.155
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
-
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Alexander J. McNeil, et al.
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar