Text

Foreign Exchange Option Pricing: A Practitioner's Guide

---

Buku ini mencakup opsi valuta asing dari sudut pandang praktisi keuangan. Ini berisi semua yang perlu diketahui oleh seorang quant atau trader yang bekerja di bank atau dana lindung nilai tentang matematika valuta asing ― bukan hanya matematika teoretis yang tercakup dalam buku lain tetapi juga cakupan implementasi, penetapan harga, dan kalibrasi yang komprehensif.
Dengan konten yang dikembangkan dengan masukan dari pedagang dan dengan contoh menggunakan data dunia nyata, buku ini memperkenalkan banyak produk yang lebih sering diminta dari meja perdagangan opsi FX, bersama dengan model yang menangkap karakteristik risiko yang diperlukan untuk menentukan harga produk ini secara akurat. Yang terpenting, buku ini menjelaskan metode numerik yang diperlukan untuk kalibrasi model-model ini – area yang sering diabaikan dalam literatur, yang bagaimanapun juga sangat penting dalam praktiknya. Perawatan menyeluruh diberikan dalam satu teks terpadu untuk fitur-fitur berikut:

Konvensi pasar yang benar untuk konstruksi permukaan volatilitas FX
Penyesuaian penyelesaian dan penundaan pengiriman opsi
Harga vanillas dan opsi penghalang di bawah senyum volatilitas
Pembengkokan penghalang untuk membatasi risiko diskontinuitas penghalang mendekati kedaluwarsa
Persamaan diferensial parsial kekuatan industri dalam satu dan beberapa variabel spasial menggunakan perbedaan hingga pada kisi yang tidak seragam
Metode transformasi Fourier untuk menentukan harga opsi Eropa menggunakan fungsi karakteristik
Model volatilitas stokastik dan lokal, dan model volatilitas stokastik/lokal campuran
Model FX lama tiga faktor
Teknik kalibrasi numerik untuk semua model dalam pekerjaan ini
Pendekatan variabel keadaan tertambah untuk menetapkan harga opsi yang sangat bergantung pada jalur menggunakan persamaan diferensial parsial atau simulasi Monte Carlo
Menghubungkan teori yang ketat secara matematis dengan praktik, ini adalah panduan penting untuk opsi valuta asing dalam konteks pasar keuangan nyata.

---

Ketersediaan

B2300766

332.4 CLA f

BRI Corporate University Library

Tersedia

Informasi Detail

Judul Seri

-

No. Panggil

332.4 CLA f

Penerbit

Inggris : John Wiley & Sons, Inc.., 2011

Deskripsi Fisik

xvi, 280 hlm; ilus; 25 cm.

Bahasa

English

ISBN/ISSN

978-0-470-68368-2

Klasifikasi

332.4

Tipe Isi

text

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

uang
foreign exchange

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Iain J. Clark

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar