Text
Portofolio Optimization First Edition
Hanya membutuhkan aljabar linier dasar, teks dimulai dengan syarat perlu dan cukup untuk minimalisasi kuadrat optimal yang tunduk pada batasan persamaan linier. Ini kemudian mengembangkan sifat-sifat utama dari batas efisien, memperluas hasil ke masalah dengan aset bebas risiko, dan menyajikan rasio Sharpe dan tingkat bebas risiko tersirat. Setelah berfokus pada pemrograman kuadrat, penulis membahas masalah optimisasi portofolio terkendala dan menggunakan suatu algoritma untuk menentukan seluruh perbatasan efisien (terkendala), portofolio sudutnya, hasil yang diharapkan linier per bagian, dan varian kuadrat per bagian. Bab terakhir mengilustrasikan tak terhingga banyaknya imbal hasil risiko yang tersirat untuk portofolio pasar tertentu.
Ketersediaan
| B2302550 | 332.6 BES p | BRI Corporate University Library | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
332.6 BES p
- Penerbit
- Boca Rat : CRC Press., 2010
- Deskripsi Fisik
-
xiii, 222 hlm.; 24 cm.
- Bahasa
-
English
- ISBN/ISSN
-
978-1-4200-8584-6
- Klasifikasi
-
332.6
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
Ed. 1
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Michael J. Best
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar