Text
The Risk Modeling Evaluation Handbook: Rethinking Financial Risk Management Methodologies in the Global Capital Markets 1st Edition
Bab meliputi:
- Risiko Model: Pelajaran dari Bencana Masa Lalu (Scott Mixon)
-Efek Kesalahan Spesifikasi Tolok Ukur pada Ukuran Kinerja yang Disesuaikan dengan Risiko (Laurent Bodson dan George Hübner)
- Strategi Carry Trade dan Konten Informasi Credit Default Swap (Raphael W. Lam dan Marco Rossi)
- Konsep untuk Memvalidasi Model Penilaian (Peter Whitehead)
- Melampaui VaR: Perkiraan Kekurangan dan Tindakan Risiko Koheren Lainnya (Andreas Krause)
- Model Risiko dalam Pemodelan Portofolio Kredit (Matthias Gehrke dan Jeffrey Heidemann)
- Alokasi Aset berdasarkan Risiko Model (Pauline M. Barrieu dan Sandrine Tobolem)
Tim impian master pemodelan risiko ini memberikan penjelasan luas tentang jenis model risiko yang muncul dalam pengukuran risiko, manajemen risiko, dan penetapan harga, serta teknik yang telah teruji pasar untuk memitigasi risiko dalam pinjaman, ekuitas, dan portofolio derivatif.
Ketersediaan
| B2302661 | 658.15 GRE r | BRI Corporate University Library | Tersedia |
Informasi Detail
- Judul Seri
-
-
- No. Panggil
-
658.15 GRE r
- Penerbit
- New York : McGraw-Hill., 2010
- Deskripsi Fisik
-
xxxv, 528 hlm.;15,5 x 23,5 cm.
- Bahasa
-
English
- ISBN/ISSN
-
978-0071663700
- Klasifikasi
-
658.15
- Tipe Isi
-
-
- Tipe Media
-
-
- Tipe Pembawa
-
-
- Edisi
-
Ed. 1
- Subjek
- Info Detail Spesifik
-
-
- Pernyataan Tanggungjawab
-
Greg N. Gregorious et al
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain
Lampiran Berkas
Komentar
Anda harus masuk sebelum memberikan komentar